Главные направления, по которым регулятор будет взаимодействовать в 2014 году с банковской индустрией.
1. Внедрение Базеля III Первое направление — использование стандартов регулирования Базеля III. Были в 2013 году предложения притормозить, не торопиться. Сейчас тут все достаточно легко и ясно.
В стандартах Базеля III три главных компонента. Это стандарты определения достаточности и стандарты капитала капитала, это новый норматив leverage (денежного рычага) и новые нормативы ликвидности.
Стандарты капитала в Российской Федерации с 01.01.2014 уже внедрены. Трудится и новое определение капитала, с 1 января 2014 года банки его выполняют. До тех пор пока мы взяли первую отчетность, ее контролируем, разбираем в личном порядке. С внедрением стандартов капитала по Базелю III я не вижу каких-либо неприятностей.
Что касается норматива leverage — также, поскольку он вступит в силу лишь в 2018 году. Однако, Банк России готовит банки к этому новому нормативу, опубликовав правила, как данный норматив необходимо вычислять. Не следует забывать, что с 1 января 2015 года банки будут обязаны в собственных годовых отчетах раскрывать данные по значению этого норматива.
Это раскрытие будет проводиться в стандартной базельской форме, она нами также доведена до кредитных организаций. Никаких значений с позиций требований к левереджу Банк России пока не устанавливает.
С нормативами ликвидности – чуть сложнее. В 2014 году мы предполагаем ввести требования к отчетности по нормативу кратковременной ликвидности (LCR), без установления значения самого норматива. Соблюдение минимального значения норматива кратковременной ликвидности — в соответствии с базельским графиком, предполагается установить как требование с 1 января 2015 года.
LCR (ПКЛ) напоминает отечественный норматив кратковременной ликвидности, но более твёрд: это минимальный количество отличных, высоколиквидных активов, каковые банк должен иметь в собственном балансе на период стресса на рынке ликвидности, дабы продержаться, как минимум, месяц.
Совместно с банковским сообществом была совершена громадная работа по технике его расчета. на данный момент техника расчета LCR проходит период консультаций.
Мы слышим заявления со стороны индустрии, что обстановка с ликвидностью непростая. Более того, интернациональная ситуация также непростая.
Это не имеет отношения к технике расчета самого норматива, но будет иметь отношение к изюминкам его внедрения.
Какие конкретно это особенности?
Во-первых, допускаю, что это новое требование с 1 января 2015 года может распространяться сперва лишь на системно значимые банки. Ответ пока не принято, но Банк России обсуждает и эту версию. В этом случае остальные российские банки будут так же, как и прежде выполнять существующие нормативы ликвидности какое-то время — как минимум, год. А позже по итогам мониторинга может приниматься ответ и о переводе данной части финансовой системы на базельский норматив кратковременной ликвидности.
Все будет зависеть от того, что мы заметим по итогам отчетности, смогут либо не смогут все банки данный норматив выполнять.
Во-вторых, Российская Федерация находится в особенной обстановке: в отличие от государств с развитыми денежными рынками, в отечественной экономике мало высоколиквидных активов. Российская Федерация принципиально не наращивает госдолг, другими словами облигаций госзайма у нас мало, высокорейтингованных эмитентов также, исходя из этого изначально количество высоколиквидных активов у нас в экономике значительно меньше, чем в экономиках других государств.
Отечественным банкам тяжелее. Мы это понимаем, более того, мы эту дискуссию целый прошедший год вели в Базельском комитете, исходя из этого России (как и немногим вторым государствам в похожей обстановке) будет разрешен особенный режим.
Девальвация неизбежна: ЦБ и Министерство финансов заложили «мину» под рубль
