Чуть ли не 30 наибольших российских банков нуждаются в докапитализации из-за «большого аппетита к риску», вычисляет одно из ведущих мировых рейтинговых агентств SP. Русские специалисты, но, с докладом не согласны и растолковывают, из-за чего как раз.
Наряду с этим они ссылаются на методику русского Центрального банка.
Большая часть русских коммерческих банков не хватает капитализированы из-за их большого аппетита к слабой диверсификации и риску бизнеса», – говорится в новом отчете SP.
Согласно точки зрения специалистов агентства, капитализация только нескольких из 30 наибольших русских банков возможно оценена в соответствии с параметрами SP как «достаточная» либо выше этого уровня, а по большей части она соответствовала параметрам «умеренного» либо «не сильный» уровня.
Причем, по оценкам специалистов SP, большая часть русских банков в течении 2012 года не смогут самостоятельно генерировать капитал, достаточный для обеспечения роста собственных активов. «Их свойство генерировать капитал так же, как и прежде ограничивается недавним сужением процентной маржи и неопределенностью сроков восстановления количеств бизнеса до более устойчивых уровней», – комментирует кредитный аналитик Standard Poor`s Сергей Вороненко.
Неспособность генерировать капитал за счет собственных ресурсов особенно остро ощущается в сегменте маленьких русских банков по обстоятельству большой цене фондирования и весьма ограниченного доступа к заимствованиям на рынках капитала.
Текущие уровни капитализации будут обеспечивать русским банкам только умеренную защиту от рисков, принятых ими на баланс, считают в SP.
«С отечественной точки зрения, главными препятствиями на пути обеспечения достаточной капитализации банков являются их не сильный диверсификация (географическая, по отраслям бизнеса, по источникам прибыли) и высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля на отдельных заемщиках», – добавил Вороненко.
«Малоизвестна методика, благодаря которой рейтинговое агентство Standard Poor`s устанавливает «достаточный», «умеренный» либо «не сильный» уровень соответствия банков нормативам. Существует методика Центробанка на базе норматива достаточности собственных средств.
Так, в соответствии с ней, каких-то особенных рисков в связи с достаточностью капитала у наибольших банков не отмечается», – отметил аналитик компании «Калита-Финанс» Алексей Вязовский.
В соответствии с методикой ЦБ, главным показателем надежности банка есть норматив достаточности собственных средств (Н1). Он определяется соотношением собственных средств к количеству взвешенных по риску активов.
Данный показатель характеризует свойство банка нивелировать вероятные денежные утраты за собственный счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором, – 10%.
«В зоне риска находятся порядка 17 банков – у них показатель Н1 в промежутке между 10 и 11%. Так, из больших банков из топ-30 в зону риска попадает лишь банк «Траст» с показателем Н1 в 10,42%.
Из топ-100 в зону риска попадает Собинбанк – 10,89%. Кстати, из территории риска – 10–11% – лишь сравнительно не так давно вышел большой банк «Промсвязьбанк», – комментирует глава аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий.
В какой-то степени неприятность достаточности капитала актуальна кроме того для ВТБ. «В связи с поглощением Банка Москвы случилось обрушение норматива достаточности капитала у ВТБ. В случае если на 1 января 2011 года эта цифра составляла 22,88%, то на 1 января 2012 года данный показатель составил 11,24%.
На 1 февраля данный показатель уже стал на уровне 12,24%», – поведал Осадчий.
Нет СТРЕССА — нет ЦЕЛЛЮЛИТА! Мой опыт
