МОСКВА (Рейтер) — Российские банки повысили собственную устойчивость к вероятным шокам, улучшилось денежное положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, которое начинает восстанавливаться. ЦБР заблаговременно готовит меры для предотвращения пузырей на этом рынке, среди которых введение показателя -отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу (DTI).
Кредитный риск, являющийся главным для финсектора, демонстрирует кое-какие показатели стабилизации: ухудшение кредитного качества в отчетном периоде затронуло отдельные проблемные отрасли, в то время как по вторым отраслям наметилось улучшение. Но при негативной внешней конъюнктуры денежное положение фирм может ухудшиться и кредитные риски усилятся, — говорится в обзоре денежной стабильности ЦБР.
По оценке ЦБ, рост доли нехороших кредитов так же, как и прежде характерен для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, – строительства, операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговли.
Обстановка в банковском секторе неспешно улучшается, что отражается в повышении денежного результата, — указал ЦБР.
Заметно улучшилось положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: рентабельность их капитала за 12 месяцев на 1 октября 2016 года составила 8,8 процента если сравнивать с минус 11,9 процента годом ранее.
За счет активизации выдач, в первую очередь госбанками, и результата низкой базы в ближайшее время возможно ожидать маленьких хороших темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования, — пишет ЦБР.
Согласно точки зрения регулятора, на данный момент рынок потребительского кредитования не демонстрирует показателей перегрева.
Одновременно с этим на фоне понижающихся ставок показалась необходимость корректировки шкалы коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной цены кредита (ПСК).
ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
Опыт показывает важность наличия заблаговременно подготовленных действенных макропруденциальных инструментов, пишет ЦБР.
Распространенной интернациональной практикой есть регулирование, основанное на показателе отношения задолженности заемщика к его доходу (DTI).
На данный момент Банк России изучает вопрос потенциального применения данного инструмента в надзоре и регулировании за банками при появления на рынке показателей перегрева, — говорится в обзоре.
DTI обширно употребляется в Сингапуре, Англии, Нидерландах, Ирландии. Наряду с этим с учетом того, что у большинства заемщиков, в большинстве случаев, имеется сходу пара кредитов, чтобы повысить эффективность макропруденциальной политики большая часть государств проводит разделение кредитного риска на уровне заемщика, а не отдельных кредитов, в зависимости от показателя отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу.
На базе данного показателя, и его вариаций (LTI9, PTI10) в государствах действуют следующие макропруденциальные инструменты: ограничение на предоставление банками кредитов с определенным уровнем DTI; ограничение, установленное в отношении кредитных организаций, на долю кредитов с определенным уровнем DTI в совокупном количестве предоставленных кредитов; разделение коэффициентов риска для расчета норм достаточности резервирования и нормативов капитала по ссудам в зависимости от уровня DTI.
Банк России уже применяет в собственном регулировании разделение коэффициентов риска по ипотекам в зависимости от значений показателей LTV11 и PTI. Возможность перехода к ограничению рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования на базе показателя DTI на данный момент изучается и в кратковременной возможности не планируется к внедрению регулятором в банковскую практику.
Данное изменение требует развития инфраструктуры, отвечающей специфике сегмента, для обеспечения высокой скорости принятия банками ответа по результатам рассмотрения заявки на предоставление кредита. Вследствие этого должно быть предусмотрено своевременное получение банками данных как о совокупной задолженности потенциального заемщика физического лица через бюро кредитных историй (БКИ), так и о его доходе.
Университет БКИ отвечает требованиям, нужным для расчета совокупной долговой нагрузки заемщика, пишет ЦБ.
На данный момент прорабатывается вопрос своевременного получения банками информации о доходах потенциального заемщика. В гос Думу РФ внесен закон, устанавливающий обязанность для органов Пенсионного фонда предоставлять застрахованным лицам сведения о зарплате либо доходе, на каковые начислены страховые взносы, для передачи кредитным организациям в целях получения гражданами коммерческого кредита.
Законом устанавливается, что передача таковой информации осуществляется в электронном виде с применением особой инфраструктуры, что разрешит заемщикам оперативно предоставлять в банки данные о доходе и приобретать ответ на заявку по кредиту, а банкам – проводить полноценный анализ рисков заемщика.
(Елена Фабричная)
Совокупность управления рисками за 5 шагов
