Как предсказать курс доллара

«Как угадать курс американского доллара. Действенные способы прогнозирования с применением Excel и Eviews», Владимир Брюков, издательство «ЦИПСиР»

Наименование книги звучит, само собой разумеется, сильно. Как говорится, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Ясно, что у людей здравомыслящих данное издание в первоначальный момент способно позвать только явное отторжение и улыбку. Однако, книга в полной мере адекватная, другими словами не имеет ничего общего с гаданиями на потрохах убиенной курицы и другой мистикой.

В базе методики лежит наблюдение, что в отсутствии каких-либо важных потрясений, валютные котировки изменяются под действием для того чтобы множества одновременных небольших факторов, что сами эти факторы принимать к сведенью по большому счету не следует, а курс возможно угадать, опираясь только на теорию возможности. Книга предлагает методику составления математической модели и метод расчета, что возможно «запрограммировать» в элементарном, прекрасно привычном каждому пакете Excel либо менее известном Eviews.

В следствии составляется график-уровни и прогноз курса вероятностной оценки – советы: брать, держать либо реализовывать.

«Неожиданно изменяющиеся тренды на валютном рынке, на первый взгляд, носят такой причудливый и непредсказуемый темперамент, что многие инвесторы уверенны, что делать какие-то прогнозы по поводу курса валют – дело полностью неисправимое. И вправду, в случае если взглянуть, к примеру, на динамику ежемесячного курса аммериканского доллара (как но, и на динамику вторых вольно конвертируемых валют), то данный временной последовательность нельзя назвать стационарным.

В случае если временной последовательность, характеризующий динамику, к примеру, курса валют, есть слабо стационарным, то это указывает отсутствие: во-первых, тренда; во-вторых, строго периодических колебаний; в-третьих, систематических трансформаций дисперсии; в-четвертых, каких-либо иных систематических трансформаций во временном последовательности. Так, под стационарным процессом в не сильный либо в широком смысле понимается случайный процесс, у которого дисперсия и среднее – независимо от периода времени – имеют постоянное значение, а автоковариация зависит от длины лага между разглядываемыми переменными.

В случае если временной последовательность есть нестационарным, то с позиций теории это предполагает, что он содержит не только случайную компоненту, но и тренд, а его средняя, автоковариация и дисперсия изменяются во времени. Вследствие этого делать прогнозы по нестационарному временному последовательности более затруднительно (особенно на долгий период, либо во время каких-либо резких трансформаций в его динамике), чем по стационарному последовательности…» — это выдержка из начала книги.

В предлагаемых же дальше в книге конкретных моделях разобраться не так уж сложно – в том месте все ясно и без особых терминов. Единственно что, согласно точки зрения автора, потребуется читателю в качестве спецподготовки – достаточное владение программами Excel и Eviews.

Не обладающим в достаточной мере создатель рекомендует соответствующее пособие. Так что учите Excel и предвещайте на здоровье.

Урок 6. Фундаментальный анализ. Какие конкретно новости и как воздействуют на направления валюты?


Похожие заметки:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: